Банковские стресс-тесты в ЕС провалили 8 банков из 90

Банковские стресс-тесты в Евросоюзе провалили 8 банков из 90. Это пять испанских, два греческих и один австрийский банк, сообщает РБК.

Стресс-тесты не прошли греческие ATEbank и Eurobank EFG, испанские UNNIM, CAM, Catalunya Caixa, Banco Pastor и Caja 3. Австрийский банк, проваливший стресс-тест, - это Oesterreichische Volksbanken.

Отметим, ранее "Сбербанк России" договорился о приобретении восточноевропейского подразделения Volksbanken - Volksbanken International (VBI). Юридически обязывающие документы по сделке планируется подписать до конца июля 2011 г. В свое оправдание Volksbanken сообщил, что прошел бы стресс-тест, если бы регуляторы учли продажу VBI и ряд других дополнительных мер, принятых группой.

EBA указывает, что те 8 банков, которые не прошли тесты, должны привлечь 2,5 млрд евро дополнительного капитала, чтобы соответствовать минимальным требованиям по капиталу.

Провалившими стресс-тесты считаются банки, которые не смогут удержать коэффициент достаточности базового капитала первого уровня (Core Tier 1) хотя бы на отметке в 5% от активов при наихудшем условном сценарии, предполагающем снижение ВВП еврозоны, падение цен на акции и недвижимость.

Также EBA сообщила, что еще 16 европейских банков с трудом прошли стресс-тесты: уровень достаточности их базового капитала в рамках наиболее пессимистичного экономического сценария составит от 5% до 6%.

Аналитики ожидали, что с общеевропейскими стресс-тестами не справятся от 5 до 15 банков. При этом никаких сенсационных результатов не ожидалось.

Напомним, ранее Goldman Sachs сообщал, что около 10 банков еврозоны не пройдут стресс-тесты европейского банковского регулятора EBA. Reuters сообщало, что каждый шестой банк может не пройти проверку финансового состояния. Итальянские СМИ также сообщали, что банки страны могут провалить стресс-тесты.

Напомним, в апреле Европейское управление по банковскому надзору (European Banking Authority, EBA) ужесточило требования прохождения банковских стресс-тестов.

Это решение призвано укрепить устойчивость европейской финансовой системы, а также повысить доверие к банкам, которые успешно отчитались по соответствию новым антикризисным нормативам в минувшем году, однако затем обратились за финансовой помощью к национальным правительствам.

В EBА рассчитывали, что те банки, которые не смогут обеспечить минимальную достаточность базового капитала первого уровня (Core Tier 1, CT1) или провалят стресс-тесты, возьмут на себя обязательства по принятию мер к устранению выявленных недостатков и выполнят их в надлежащие сроки.

В конце ноября 2010 г. официальный представитель руководителя ведомства Европейской комиссии по регулированию рынков Шанталь Хьюз сообщила, что стресс-тесты ведущих европейских банков будут проводиться ежегодно начиная с 2011 г. Также она сообщила, что методология тестов будет усовершенствована. "Мы извлекли соответствующие уроки из серии стресс-тестов, которые состоялись в этом году", - сказала Хьюз.

В июле с.г. В ФРС США также заявляли, что намерены ввести обязательные ежегодные стресс-тесты для американских банков с целью установления контроля над выплатой дивидендов.

Проведенные в 2010 г. стресс-тесты охватили 91 крупнейший банк в Европе, на долю которых приходится 65% всех банковских активов в Европейском союзе. Банки тестировались на консолидированной основе, то есть с учетом всех дочерних компаний. По данным Европейского комитета по банковскому регулированию (CEBS), стресс-тесты не прошли семь банков. Совокупный дефицит их капиталов составил 3,5 млрд евро. Согласно отчету CEBS, уровень капитала не прошедших стресс-тесты банков при негативном сценарии в 2011 г. будет ниже минимальной нормы в 6%.