ЕС начинает новые стресс-тесты банков

Европейские финансовые регуляторы приступают к новым стресс-тестам для европейских банков. Проводившиеся год назад стресс-тесты вызвали бурную критику экспертов после того, как отлично выдержавшие проверку ирландские банки осенью прошлого года неожиданно для многих оказались в критической ситуации. Власти ЕС уверяют, что в этот раз стресс-тесты будут гораздо более жесткими.

Как сообщает Европейское банковское управление (EBA), стресс-тесты будут проводиться в течение "нескольких месяцев". Как говорится в заявлении, "тесты будут проводиться на основании базового и неблагоприятного сценариев развития ситуации. Неблагоприятный сценарий будет разработан ЕЦБ, в нем будет учтено значительное отклонение от базового прогноза и специфические для каждой страны возможные потрясения для цен на недвижимость, базовые процентные ставки и суверенные риски".

К концу недели управление представляет банкам детали обоих сценариев, после чего начинается период обсуждения и внесения поправок и предложений со стороны банков. 18 марта управление опубликует сценарии для стресс-тестов и список банков, участвующих в тестах. Подробная методология стресс-тестов, как ожидается, будет опубликована в апреле. Финальные результаты проверки управление планирует опубликовать в июне.

Председатель Европейского банковского управления Андреа Энриа уверяет, что нынешние стресс-тесты будут намного жестче предыдущих, результаты которых были опубликованы в июле прошлого года. Вчера пресс-секретарь EBA еще раз заявил, что "анализ будет более тщательным". Напомним, осенью прошлого года результаты европейских стресс-тестов подверглись жесткой критике: в тот момент из-за нового обострения европейского долгового кризиса и проблем крупнейших ирландских банков ЕС оказал Ирландии многомиллиардную финансовую помощь.

Результаты стресс-тестов для 91 европейского банка были опубликованы в июле 2010 года. В ходе проверки для каждого банка была сформирована модель его финансового состояния на 2010-2011 годы на основе базового и неблагоприятного сценария. Базовый сценарий основан на прогнозах Еврокомиссии по динамике ВВП в странах ЕС, а неблагоприятный сценарий - снижение ВВП относительно этого прогноза на 3%. Кроме того, отдельно рассчитывалось возможное изменение капитала первого уровня банков в случае суверенного кризиса, подобного греческому. Критерий для прохождения теста - значение коэффициента достаточности капитала первого уровня не ниже 6% при неблагоприятном сценарии. Последние стресс-тесты не прошли лишь семь банков - пять из Испании, один из Германии и один из Греции. Ирландские банки Bank of Ireland и Allied Irish продемонстрировали в ходе проверки положительные результаты.

Наиболее живой интерес у участников рынка вызывает методология новых стресс-тестов. Ранее по рынку проходила неофициальная информация о том, что в новые стресс-тесты власти ЕС планируют добавить критерии по достаточности ликвидности в крупнейших банках. Глава Бундесбанка Аксель Вебер в середине февраля выразил мнение, что на состояние банковской ликвидности при новых стресс-тестах действительно стоить обратить внимание, но это не означает, что соответствующая информация автоматически подлежит публикации. "Думаю, что эта информация является весьма деликатной, поэтому с ней нужно обращаться очень осторожно, учитывая специфику каждой конкретной организации",- заявил в интервью агентству Market News International Вебер.