Moody’s: Американские банки не провалят стресс-тесты

Федеральная резервная система в четверг объявит о результатах стресс-тестов крупнейших такую американских банков. Рейтинговое агентство Moody’s уже предсказывает, что ни один из банков тесты не провалит.

Считается, что стресс-тесты ФРС послужат еще одним свидетельством восстановления банковской индустрии США после кризиса. По прогнозам они покажут значительное улучшение бухгалтерских счетов в большинстве банков. Эти результаты могут стать последним значительным признаком восстановления экономики США, среди которых был рост числа рабочих мест на 227 тыс. в феврале.

Для финансового сектора, в том числе традиционных банков и Уолл-стрит, которые были в центре паники во время кризиса, восстановление было медленным, но устойчивым, при этом некоторые банки восстанавливались намного быстрее других. Хотя возможны неприятные сюрпризы, аналитики рассчитывают, что ФРС посчитает все банки в значительной степени здоровыми. Это даст разительный контраст с дырами в десятки миллиардов долларов, которые наблюдались в балансах при первом раунде стресс-тестов в 2009 году. "Мы не ожидаем, что кто-либо из банков провалит стресс-тест", – пишет Moody’s в последнем выпуске Weekly Credit Outlook.

На основании тестов специалисты ФРС пытаются предсказать, насколько уровень капитала 19 крупнейших банков способен выдержать удар экономического кризиса, если он будет еще более тяжелым, чем кризис 2008 года. В дополнение к 50-процентному падению фондового рынка и 8-процентному сокращению реального ВВП тесты предусматривают уровень безработицы в 13%, что значительно выше пика в 10,2%, зарегистрированного в октябре 2009-го.

"Если банк провалит тест, это означает, что общий коэффициент уровня надежности ("Tier 1") упал до отметки ниже 5%, или что он не отвечал ни одному из утвержденных регулятором минимальных показателей достаточности капитала в течение девяти кварталов", – отмечает Moody’s. Вследствие стимулирования высокого уровня капитала у банков и повышения их прозрачности, результаты теста будут положительными, считают аналитики. Увеличение прозрачности, действительно, было одним из приоритетов регулятора. В инструкции от 22 ноября ФРС заявила, что "намерена увеличивать прозрачность CCAR-процессов".

Стресс-тесты будут проведены не только для крупнейших 19 банков, но результаты остальных ФРС не будет открывать. Кроме стресс-тестов на уровень капитала ФРС проведет стресс-тест по оценке капитальных планов банков, которые те должны были представить к 9 января. В частности, такие планы покажут потенциальную способность банков соответствовать минимальным требованиям регулятора по достаточности капитала