5 крупнейших хэдж-фондов в мире

2016 был сложным годом для хедж-фондов. В целом, они принесли лишь 5.4% прибыли клиентам, что намного ниже прибыли акционеров S&P 500 – 11.9%, согласно данным eVestment.

Низкие показатели и высокие затраты привели к оттоку средств из хедж-фондов – за один прошлый год было выведено около $70 млрд. Это максимальный показатель с 2009 года, согласно HFR.

Ниже представлены топ-5 крупнейших хедж-фондов по объему активов.

Bridgewater Associates – $122.2 млрд

Bridgewater Associates – самый крупный хедж-фонд в мире, с активами $122,2 млрд. Фонд основан Рэем Далио. Фонд заработал рекордное количество денег за всю историю — $50 млрд за 20 лет.

Основной фонд имеет нулевую корреляцию доходов с рынком и очень низкую корреляцию — к другим хедж-фондам.

Внутри компании существует необычная корпоративная культура, привитая Рэем Далио.

AQR Capital Management – $69,6 млрд

Хедж-фонд AQR Capital Management, активы которого достигают $69,6 млрд, занял второе место в рейтинге крупнейших хэдж-фондов 2016 года, уступив лишь Bridgewater Associates под руководством Рея Далио.

JPMorgan Asset Management – $45 млрд

JPMorgan Asset Management обслуживает финансовые учреждения и частных инвесторов по всему миру.

На каждом крупном мировом рынке работает более 650 специалистов по инвестициям.

Они используют более 200 различных стратегий, охватывающих все категории активов, включая акции, облигации, ликвидные денежные средства, валюту, недвижимость, хедж-фонды и фонды прямых инвестиций.

Renaissance Technologies – $42 млрд

Уже два десятка лет инвестиционная компания Renaissance Technologies, торгующая на биржах по всему миру, находится на переднем крае математическо-экономического анализа.

Она использует компьютерные модели для предсказания изменений цен на ликвидные финансовые инструменты.

Эти модели используют так много данных, сколько получается собрать, затем ищут неслучайные составляющие, на основе которых можно сделать предсказания.

Two Sigma – $38,9 млрд

Хэдж-фонд Two Sigma, основанный Дэвидом Сигелом и математиком Джоном Овердеком в 2001 г., занимает 22-е место среди хедж-фондов США.

В 2014 г. Two Sigma собрал макроэкономический фонд с $3,3 млрд под управлением – один из крупнейших в секторе со времен кризиса. Все фонды Two Sigma работают с большими данными.

Этот хедж-фонд стал одним из многих в США, которые активно используют алгоритмы стратегий для трейдеров.