ИИ помог хедж-фонду увеличить объем активов на 77%

Издание Bloomberg рассказывает об американском хедж-фонде Man Group, который еще в 2012 году начал разработку алгоритма для поиска наиболее выгодных стратегий инвестирования. Компания испытала новое ПО на симуляторе и обнаружила, что искусственный интеллект может эффективно зарабатывать деньги. Однако долгое время фонд боялся использовать ИИ, не понимая мотивов его работы.

Сотрудников хедж-фонда смутил один факт — они не могли понять, как именно ИИ принимает решения. «Боялись ли мы его? Да. Каждый раз после использования [алгоритма] хотелось вымыть руки», — рассказал глава Man Group Люк Эллис. Программу даже хранили на отдельном сервере, чтобы не «заразить» остальные компьютеры фонда. На некоторое время компания, в управлении которой находится $96 млрд, приостановила разработки. Но в 2014 году один из сотрудников компании со степенью в математической логике начал вновь использовать алгоритм.

Уже в 2015 году ИИ обеспечивал половину прибыли AHL Dimension Programme — одного из крупнейших фондов Man Group. При этом алгоритм управлял лишь небольшой частью всех активов фонда. На данный момент четыре фонда Man Group, суммарно управляющие $12,3 млрд, используют ИИ. С начала 2014 объем активов в управлении хедж-фонда вырос на 77%, а активы AHL Dimension выросли в пять раз.

После этого компания перестала воспринимать искусственный интеллект скептически и начала инвестировать в компьютерную технику и новых инженеров. Для работы системы Man Group использует тысячи терабайтов данных, что сопоставимо с объемом памяти 10 000 стандартных офисных компьютеров. Алгоритм фонда учитывает данные с биржевых тикеров, прогнозы погоды и даже передвижения грузовых кораблей. ИИ распознает паттерны и со временем учится «предсказывать будущее».

Впрочем, алгоритм не лишен недостатков. Так, система часто анализирует массивы данных и приходит к очевидным и давно известным выводам.

Чтобы ИИ не совершал ошибок, люди контролируют процесс — особенно, если это касается странных или рискованных трейдинговых операций. Но глава Man Group Люк Эллис считает, что алгоритму нужно доверять: «Если вы точно понимаете, что и почему происходит, то это не машинное обучение. Нужно доверять процессу».