Мировые регуляторы стремятся ограничить возможности банков по самостоятельной оценке рисков

Базельский комитет по банковскому надзору с начала года внес пять предложений, ограничивающих возможности банков использовать собственные модели расчета рисков, при этом оппоненты такого подхода полагают, что новые правила приведут к сокращению объемов кредитования, снижению прибыли банков и увеличению рисков, пишет The Wall Street Journal.

В этом году регуляторы обращают особое внимание на устранение недостатков в банковской системе, выявленных в ходе финансового кризиса, в том числе в сфере оценки банками своих кредитных, рыночных и операционных рисков.

В частности, одно из предложенных изменений касается применения стандартизированного подхода к расчету рисков, связанных с другими банками, крупными корпорациями и пакетами акций во владении финкомпаний. Другое призвано ужесточить требования к капиталу, резервируемому под запланированные операции со свопами, облигациями и другими ценными бумагами.

Отмечается, что стремление стандартизировать оценку рисков во многом связано с большим разбросом показателей. Как показало исследование, проведенное в 2013 году, различия между собственной оценкой рисков банками и оценкой регуляторов в отношении одного и того же класса активов могут достигать 20%. Эти данные вызвали сомнения в том, что финкомпании адекватно оценивают свои риски и выделяют достаточно средств на их покрытие.

Тем не менее, предложенные изменения встретили резкую критику со стороны участников банковской сферы.

“Наши опасения главным образом связаны с совокупным эффектом, который ряд предложенных мер окажет на требуемые уровни капитала банков и на способность банков оказывать поддержку экономике”, – заявил сотрудник Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF) Андрес Портилья.

По мнению главы Ассоциации клиринговых палат (Clearing House Association) Грега Бэра, стандартный подход к оценке рисков не учитывает различные нюансы и вариации, и банки могут снизить диверсификацию своих операций, повышая тем самым риски потерь в случае неожиданных негативных изменений.

Базельский комитет, состоящий из представителей 27 стран и Европейского союза, не устанавливает правила регулирования банковской сферы, а составляет рекомендации для входящих в него стран.