Стресс-тесты, проведенные ЦБ РФ, показали устойчивость банковского сектора РФ

В обзоре Банка России по финансовой стабильности говорится, что стресс-тесты, проведенные ЦБ РФ, показали устойчивость российского банковского сектора к возможным негативным последствиям кризиса в еврозоне.

ЦБ РФ для оценки системной устойчивости банковской системы РФ провел стресс-тесты российских кредитных организаций по состоянию на 1 октября 2011 года на основании сценарного анализа с использованием макроэкономической модели. При проведении расчетов учитывается временной горизонт стресса (в настоящее время - 1 год), что позволяет на основе прогноза прибыли банков в условиях реализации сценария скорректировать объем возможных потерь.

Значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору, согласно результатам стресс-тестов, может составить в зависимости от сценария от 12% до 14%. Это, по мнению регулятора, свидетельствует о том, что российский банковский сектор является достаточно устойчивым и может противостоять возможным негативным последствиям кризиса на европейском долговом рынке.

Согласно расчетам ЦБ РФ, в случае реализации макросценариев по данным на 1 октября 2012 года потери банковского сектора могут составить от 837 млрд рублей до 1,3 трлн рублей (от 17% до 26% капитала банковского сектора). Эти данные не учитывают потенциальную прибыль до формирования резервов и переоценки ценных бумаг, которую банки могут получить при продолжении своей деятельности в неблагоприятных условиях. С учетом возможной прибыли потери сектора могут составить от 220 млрд рублей до 906 млрд рублей (от 4,5% до 18% капитала).

Банк России проводил расчет по состоянию на 1 октября 2011 года по всем действующим кредитным организациям на базе макросценариев, характеристики которых были рассчитаны на основании оценок воздействия негативного развития кризиса на долговом рынке Европы, сделанных крупнейшими западными инвестиционными банками, а также на базе собственных оценок ЦБ РФ.

Сценарии, которые использовал ЦБ РФ, предусматривали снижение темпов роста ВВП от 2,7% до его падения в 1,0%, инфляцию на уровне 5,0-6,0%, падение фондовых индексов от 8% до 17%, рост процентных ставок по госбумагам на 200-350 базисных пунктов (б.п.), рост ставок по корпоративным бумагам на 500-1000 б.п., а также темп прироста стоимости бивалютной корзины в размере 10-20%.

Регулятор отмечает, что сценарии и результаты стресс-тестирования не являются прогнозом, а лишь отражают возможные последствия реализации рассматриваемых негативных событий.

ЦБ РФ также привел данные по структуре требований российского банковского сектора к банкам европейских стран. Суммарные требования банков РФ к кредитным организациям "проблемных" стран еврозоны на 1 января 2012 года равнялись 413,4 млрд рублей, или 1,0% совокупных активов российского банковского сектора.

В частности, требования к европейским банкам, включающие предоставленные межбанковские кредиты, размещенные депозиты и счета НОСТРО российских банков, на 1 января 2012 года составили 1,4 млрд рублей к банкам Ирландии, 107,4 млрд рублей к банкам Италии, 8,1 млрд рублей к банкам Греции, 10,6 млн рублей к банкам Испании, 296,5 млрд рублей к банкам Кипра. При этом требования банков РФ к кредитным организациям Португалии на начало текущего года отсутствовали.

Совокупная доналоговая прибыль российского банковского сектора в 2011 году выросла 1,5 раза и составила 848,2 млрд рублей.

Регулятор отмечает, что по состоянию на 1 января 2012 года не было ни одного банка, не соблюдавшего норматив достаточности капитала (Н1, не менее 10%). При этом за 2011 год количество банков с уровнем достаточности капитала от 10% до 12% выросло вдвое - до 107 кредитных организаций. Доля таких банков в совокупных банковских активах на 1 января 2012 года достигла 34,3% по сравнению с 6,4% на 1 января 2011 года.